2011/11/06

「アジア新興国株式インデックス」について

明日から、資産倍増プロジェクト第2弾の募集が始まるようです。
募集を開始するのは、以下の2つのファンドです。


アジア新興国株式インデックス」(住信アセットマネジメント)
購入時手数料 無料
最低購入単位 1000円
信託報酬 純資産総額の0.6825%(税抜0.65%)
「MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス」への連動を目指すインデックスファンド。

AR国内バリュー株式ファンド(愛称:サムライバリュー)」(みずほ投信投資顧問)
購入時手数料 無料
最低購入単位 1000円
信託報酬 純資産総額の1.2915%(税抜1.23%)
国内中小型バリュー株への投資と、株価指数先物の組み合わせで絶対収益の獲得を目指すファンド。


「AR国内バリュー株式ファンド」は置いといて^^;
「アジア新興国株式インデックス」が気になったので、ベンチマークを調べてみました。

ベンチマークの「MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス」の構成国は中国、韓国、台湾、インド、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンで、構成銘柄は550銘柄。時価総額は141兆円です。(2011年9月30日現在)

私が投資している「eMAXIS新興国株式インデックス」は「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」(以下、EM)に連動しているので、「MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス」(以下、EM ASIA)と比較してみました。



いずれも円ベースでの比較です。

年率のリターンを見ますと、
EM 11.51%
EM ASIA 8.00%

年率のリスク(標準偏差)を見ますと、
EM 27.73%
EM ASIA 28.28%

リターン、リスク共にEMの方がパフォーマンスが良いようです。
(もちろん今回比較したパフォーマンスは過去のものなので、今後EM ASIAの方が良いパフォーマンスを上げる可能性もあります。)

EM ASIAにも注目しながら、しばらくはEMに連動する「eMAXIS新興国株式インデックス」の積立を継続したいと思います。

※インデックスのデータについてはMSCI
 為替レートについては日本銀行のデータを使用しました。

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